2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Zuletzt bearbeitet: 2023-12-17 10:23
Eines der Schlüsselkonzepte der technischen Analyse ist der Trend. Viele Strategien basieren darauf, zu bestimmen, wohin sich der Markt bewegt und ob er am Anfang oder am Ende dieses Prozesses steht. Solche Informationen sind für einen Händler äußerst nützlich. Die Wahrscheinlichkeit einer Trendfortsetzung kann durch die Bewertung der Handelsintensität vorhergesagt werden. Die Stärke einer Marktbewegung wird oft als Momentum bezeichnet, und es gibt eine Reihe von Indikatoren, um sie zu messen.
Die Stärke eines Trends messen
Die bekanntesten Indikatoren für die Marktdynamik sind die Konvergenz und Divergenz der gleitenden MACD-Durchschnitte, der relative Stärke-Indikator des RSI und der stochastische Indikator. Die letzten beiden sind Oszillatoren, d.h. ihre Werte schwanken innerhalb eines begrenzten Wertebereichs (oft zwischen 0 und 100).
Dieser Artikel behandelt einen weiteren Momentum-Oszillator, von dem einige sagen, dass er genauso effektiv ist wie seine bekannteren Gegenstücke. Dies ist der Momentum-Indikator, eine Kurve, die auf beiden Seiten der Mittellinie bei 100 oszilliert. Wie der RSI undStochastisch hilft es festzustellen, wann Spieler zu viel gekauft oder verkauft haben. Das heißt, hat der Trend genug Schwung, um den Preis in Bewegung zu h alten? Wenn ein fallender Markt überverkauft ist, ist eine Erholung wahrscheinlich. Wenn ein steigender Markt überkauft ist, kann er fallen.
Rechenformel
Momentum ist ein Standardindikator, der standardmäßig in vielen Handelssystemen verfügbar ist.
Die Berechnung ist ganz einfach: Jeder Preis wird mit dem Preis für eine bestimmte Anzahl von Zeiträumen zuvor verglichen. Der erste Schritt besteht darin, die Anzahl der Perioden N auszuwählen, die in der Berechnung verwendet werden sollen. Zum Beispiel ist im MT4-System der Standardwert N=14, aber Sie können jede andere Zahl festlegen, die der Händler für notwendig hält.
Daher werden der aktuelle Schlusskurs und der vor N Perioden verglichen. Die Formel für den Momentum-Indikator lautet wie folgt: Momentum=(Preis / Preis vor N Perioden) x 100.
Die gute Nachricht ist, dass alle Berechnungen automatisch durchgeführt und sofort in einem zusätzlichen Diagramm unter dem Hauptdiagramm angezeigt werden.
Beschreibung
Der Momentum-Indikator wird als Graph angezeigt, dessen Hochs und Tiefs wichtige Verschiebungen in der Kursdynamik widerspiegeln. In diesem Fall wird die Mittellinie möglicherweise nicht angezeigt. Je höher das Diagramm über 100 steigt, desto schneller bewegt sich der Preis nach oben. Je tiefer er geht, desto schneller fällt sie.
Der Impulsindikator ist einer davonmehrere Trendoszillatoren für Händler verfügbar. Neben dem Standard-RSI und Stochastic gibt es weitere Indikatoren (z. B. den SMI Stochastic Momentum Index), die jedoch in vielen Systemen nur nach separater Installation und Konfiguration verwendet werden können.
Indikator "Momentum" in der Handelsstrategie
Händler können den Momentum-Oszillator direkt oder als Bestätigungstool verwenden.
Das einfachste Signal ist das Überqueren der Mittellinie. Gleichzeitig sollten Sie kaufen, wenn der Wert über 100 steigt, und verkaufen, wenn der Indikator die 100er-Marke von oben nach unten überschreitet. Dies ist jedoch ein primitiver Ansatz und sollte mit großer Vorsicht verwendet werden. Solche Signale kommen oft zu spät und kommen, wenn der Großteil des Kursanstiegs oder -rückgangs bereits abgedeckt ist.
Die Leistung des Indikators kann verbessert werden, indem er einem gleitenden Durchschnitt überlagert wird.
Wie füge ich einen gleitenden Durchschnitt hinzu?
Manche Trader vergleichen die Momentumkurve gerne mit einem einfachen gleitenden SMA-Durchschnitt.
Klicken Sie dazu auf den gleitenden Durchschnitt in der Auswahl der Trendindikatoren im MT4-Navigator und ziehen Sie ihn in das Momentum-Diagramm. Das Standarddialogfeld wird angezeigt. Wählen Sie im Dropdown-Menü „Anwenden auf“des Abschnitts „Parameter“den Punkt „Daten des ersten Indikators“. Sie können einen beliebigen Zeitraum des gleitenden Durchschnitts auswählen, aber die üblichen Werte sind 10, 14 oder 21. Die Einrichtung des Momentum-Indikators ist jetzt abgeschlossen. In diesem Fall sollte die Linie des gleitenden Durchschnitts dem Momentum-Oszillator überlagert werden, um dies zu könnenVerwenden Sie das Signal, das auftritt, wenn sie sich kreuzen.
Die Handelsstrategie besteht darin, zu kaufen, wenn die Indikatorlinie den gleitenden Durchschnitt von unten nach oben kreuzt, und zu verkaufen, wenn sich die Bewegung umkehrt. Dies sollte die Signalankunftszeit leicht verbessern, gleichzeitig erhält der Händler jedoch viele falsche Signale. Um sie zu eliminieren, können nur Transaktionen in Richtung der Marktbewegung berücksichtigt werden. Es ist auch möglich, die Signale erst nach Erreichen der überkauften oder überverkauften Bedingungen des RSI-Indikators zu berücksichtigen.
Verifizierungstool
Momentum beginnt, eine wirklich nützliche Funktion zu erfüllen, wenn es als Mittel zur Bestätigung der Signale eines einzelnen primären Indikators verwendet wird. Eine der besten Methoden besteht darin, nach einer Divergenz zwischen Preis und Momentum zu suchen, um die Stärke eines Trends zu messen. Momentum Divergence ist ein einfaches, aber leistungsstarkes Konzept in der technischen Analyse.
Daher kommt das Kauf- oder Verkaufssignal von einem vorausgewählten Hauptindikator. Dann sollte überprüft werden, ob die Preis-Momentum-Divergenz bullish oder bearish ist.
Trenderkennung
Eine bullische Divergenz weist darauf hin, dass der Markt überverkauft ist. Der Kurs fällt auf neue Tiefs, aber der Momentum-Indikator (oder ein anderer Oszillator) bildet keine neuen Tiefs.
Bearische Divergenz deutet darauf hin, dass der Markt überkauft ist. Der Preis steigt auf neue Höchststände, aber die Dynamik erreicht keine neuen Höhen.
Diese Dichotomie ergibtHändler nur frühe Anzeichen einer Abschwächung des Momentums, was zu einer Korrektur oder einer vollständigen Trendumkehr führen kann. Divergenz tritt an Marktspitzen auf, wenn sich die Preise zu stark bewegen und wie eine Feder auf das reale Niveau zurückkehren sollten.
Daher reicht es aus, dem Signal zu folgen, um den Hauptindikator zu kaufen, wenn es durch eine bullische Abweichung vom Momentum bestätigt wird. Ebenso sollten Verkaufssignale überwacht werden, wenn sie durch eine rückläufige Divergenz bestätigt werden.
Divergenz funktioniert in einer Vielzahl von Situationen, aber während starker Trends kann es viele falsche Signale geben. Verwenden Sie auch nicht nur dieses Tool. Zu verstehen, was über einen langen Zeitraum passiert, hilft oft dabei, unwahrscheinliche Vorhersagen herauszufiltern. Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu finden und sie als Hintergrund zu verwenden, kann die Chancen auf einen profitablen Handel erhöhen.
Momentum der Divergenz im Zickzackmuster
Wie verwendet man in diesem Fall den Momentum-Indikator? Das Modell basiert auf der Elliott-Wellentheorie. Es besteht aus drei Wellen: Anfang A, Rückzug B, der den Preis auf weniger als 100 % des vorherigen wieder herstellt, und Fortsetzung C, die sich in die ursprüngliche Richtung bewegt und darüber hinausgeht.
Um eine Handelsstrategie zu erstellen, müssen Sie den allgemeinen Trend des Marktes bestimmen, eine zickzackartige Korrektur finden und sicherstellen, dass das Modell divergiert. Wenn eine Divergenz zwischen dem Momentum-Indikator und dem Preis bestätigt wird, erfolgt das eigentliche Einstiegssignal bei einem Bruch der Trendlinie, die sich von erstrecktvom Beginn der Welle A bis zum Beginn der Welle C. In diesem Fall muss die Stop-Order außerhalb der letzten Schwingung platziert werden, die vor dem Ausbruch der AC-Linie erstellt wurde. Der Bereich am Anfang von Welle A wird als Positionsschlusspunkt ausgewählt.
Pulskompressionsanzeige
Es ist oft sinnvoll, verschiedene Indikatoren so zu kombinieren, dass sich ihre verschiedenen Aspekte ergänzen. Ein Beispiel hierfür ist die Kombination des Momentum-Indikators und Volatilitätsmessungen zum Momentum Squeeze-Indikator.
Das Bollinger Band bildet einen Korridor, der sich in Zeiten hoher Volatilität erweitert und in Zeiten niedriger Volatilität verengt. Ein Band-Squeeze tritt auf, wenn die Volatilität auf historisch niedrige Niveaus schrumpft. Die Theorie besagt, dass auf solche Perioden etwas Bedeutendes folgen wird.
Der Bollinger Bands Indikator zeigt jedoch nicht die Richtung des Ausbruchs an. Bei einer Momentum-Squeeze-Strategie wird das Momentum als Maß dafür verwendet, wohin sich der Markt bewegt.
Zum Schluss
Insgesamt ist der Momentum-Indikator ein Werkzeug, das für eine Vielzahl von Anwendungen nützlich sein wird. Es kann sowohl für die Aktienmarktanalyse als auch als Momentum-Indikator für Forex verwendet werden. Es bietet drei Handelssignale: 100 Crossovers, Moving Average Crossovers und Divergenzen.
Die Vielseitigkeit des Oszillators bedeutet auch, dass Handelssysteme einfach erstellt werden können, die sowohl kurz- als auch langfristig funktionieren. Als allgemeine Regel gilt für einen Momentum-Indikator, je kürzer der verwendete Zeitraum, desto mehrempfindlichere. Dies erzeugt jedoch mehr falsche Signale.
Natürlich ist dieser Indikator nicht die einzige Möglichkeit, die Stärke eines Trends zu messen. Es gibt viele andere Bewegungsindikatoren.
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