2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Zuletzt bearbeitet: 2023-12-17 10:23
Vermögenswerte, die beim Handel auf dem Finanzmarkt verwendet werden, haben eine fundamentale Beziehung. Dies wird am besten von Händlern in Forex und anderen Finanzmärkten gesehen. Die Vermögenswerte, die im Handelsfenster platziert werden, folgen den Bewegungen des anderen. Mit der Veröffentlichung der Nachrichten über die Verschlechterung des Arbeitsmarkts in der Eurozone wird das EUR/USD-Paar beginnen, im Preis zu fallen, gefolgt von GBP/USD, jedoch in geringerem Ausmaß. Obwohl das Vereinigte Königreich für den Austritt aus der Europäischen Union gestimmt hat, hängt es immer noch stark von ihr ab.
Definition
Korrelation ist ein Begriff, der sich auf den Änderungstrend zwischen Datenreihen bezieht. Veränderungen in einem Markt wirken sich auf die Dynamik eines anderen aus. Daher verwenden Trader beim Trading häufig den Währungspaar-Korrelationsindikator.
Aufrufe
Die Korrelation von Währungspaaren kann gleitend und direkt sein. Die erste liefert genauere Ergebnisse. Bei einer direkten Korrelation bewegen sich beide Indikatoren synchron, bei einer umgekehrten gegenläufig.
Betrachten wir die Situation am Beispiel des Handels mit zwei Währungspaaren: USD/CHF und EUR/USD. Der Händler handelt mit dem USD/CHF-Instrument. Wenn die Ergebnisse der technischen Analyse zeigen, dass ein direkter Zusammenhang zwischen den beiden Indikatoren besteht, können Sie Positionen in verschiedene Richtungen eröffnen. Die Kenntnis der Beziehung reduziert die Anzahl der Zufallssignale. Zuverlässige Ergebnisse lassen sich aber nur erzielen, wenn mit einer großen Datenmenge gearbeitet wird. Die Verschiebung oder umgekehrte Korrelation von Währungspaaren wird zeitlich auf dem verschobenen Datensatz angezeigt. Die Veränderung des USD/CHF-Wechselkurses heute spiegelt die Entwicklung des EUR/USD-Paares in der Zukunft wider. Je detaillierter die Informationen sind, desto einfacher ist es, darauf eine Strategie aufzubauen.
Datenanalyse
Sie können die Korrelation von Währungspaaren mit einem speziellen Programm berechnen, das Sie aus dem Internet oder in Excel herunterladen können. Die eingebaute Funktion „CORREL“spiegelt die Beziehung zweier Datensätze wider. Um eine direkte Korrelation zu bestimmen, müssen Sie Daten aus einem bestimmten Zeitraum (z. B. 2013) und umgekehrt aus verschiedenen (2013 und 2014) verwenden. Im ersten Fall sollte der Wert des Indikators näher bei "+1" liegen und im zweiten - bei "-1". Ein Indikatorwert von „0“zeigt an, dass kein Zusammenhang zwischen den Daten besteht.
Die Beziehung ist nicht konstant, wenn sich der Markt ändert. Es ist schwieriger, eine inverse Korrelation zu finden. Beispielsweise übertrifft der Goldpreis am häufigsten GBP/USD. Die Beziehung für dieses Paar sollte fast für jeden Handelstag berechnet werden. Einige Paare bewegen sich in unterschiedliche Richtungen, andere bewegen sich in die gleiche Richtung, aber mit einer zeitlichen Verzögerung, und wieder andere kopieren sich vollständig. Es ist besser, die Bewegungsdynamik einmal im Monat oder zu verfolgenQuartal.
Korrelation anwenden
Händler versuchen, Positionen zu vermeiden, die sich im selben Zeitrahmen ausgleichen. Beispielsweise entscheidet sich ein Trader, mit USD/CHF- und EUR/USD-Paaren zu arbeiten, die eine umgekehrte Beziehung haben. Wenn USD/CHF im Preis zu fallen beginnt, wird EUR/USD steigen.
Es ist besser, solche Kombinationen abzulehnen. Der von der ersten Seite erh altene Gewinn kann den Verlust möglicherweise nicht decken. Eine Handelsstrategie sollte auf einer Reihe von Daten mit direktem Zusammenhang basieren.
Auf den Finanzmärkten gibt es mehrere Währungen, die direkt mit dem Dollar korrelieren: AUD/USD, GBP/USD, NZD/USD und EUR/USD. Die Verfolgung der Beziehung zwischen Währungspaaren hilft, das Verlustrisiko zu verringern und Investitionen rechtzeitig auf andere Vermögenswerte umzuleiten.
Korrelationsstrategie für Währungspaare
Der Gral existiert nicht auf dem Finanzmarkt. Keine Strategie wird immer profitabel sein. Auch wenn es auf der Korrelation von Währungspaaren basiert. Aber kurzfristig ist ein Handel auf Basis einer direkten Beziehung möglich. Sie müssen nur Vermögenswerte mit einem hohen Korrelationsgrad (ab 0,8) für das letzte Jahr finden. Die Essenz des Paarhandels besteht darin, Punkte maximaler Preisdivergenz durch den Korrelationsindikator von Währungspaaren zu finden, einen teureren Vermögenswert zu verkaufen und einen billigeren zu kaufen.
Vorteile der Strategie
Der Hauptvorteil der Pair-Trading-Strategie ist die fehlende Belastung der Einlage. Verluste eines der korrelierten Paare werden durch Gewinne des anderen gedeckt. Diese Strategie ist auchwird Hedging genannt, weil der zweite Trade dem ersten entgegengesetzt ist.
Der zweite Vorteil ist, dass keine fundamentale oder technische Analyse erforderlich ist. Es ist nur notwendig, die maximale Divergenz von Paaren zu bestimmen und sich nicht von der chaotischen Preisbewegung ablenken zu lassen. Dies ist aber auch der Hauptnachteil der Strategie. Die Korrelation zwischen Währungspaaren wird nicht immer anh alten. Die Dauer kann nicht bestimmt werden.
Währungspaar-Korrelationsindikator für MT4
Forex-Handel wird normalerweise über eine spezielle Plattform abgewickelt. Meistens ist es MT4, seltener MT5. Um gemäß der gewählten Strategie zu arbeiten, ist auf der Plattform ein spezieller Indikator installiert, der die Charts der Währungspaare übereinander legt.
Speziell für den Paarhandel können Sie den OverLayChart-Indikator verwenden. Mit seiner Hilfe können Sie die korrelierten Währungspaare aus den Charts ermitteln. Das Funktionsprinzip ist das folgende. Im Plattformfenster müssen Sie ein Diagramm eines Vermögenswerts öffnen, z. B. EUR/USD, und ein OverLayChart daran anhängen. Geben Sie im Einstellungsfenster den Namen des korrelierten Vermögenswerts im SubSymbol-Parameter ein, zum Beispiel GBP/USD, und wählen Sie die Farbe der Balken des zweiten Vermögenswerts aus. Wenn die Beziehung zwischen den Parametern umgekehrt ist, setzen Sie im Fenster Indikatoreinstellungen den Parameter Spiegelung auf wahr, und wenn die Beziehung direkt ist, auf falsch.
Nach dem Start des Indikators erscheinen zwei Charts in einem Fenster anstatt in einem. Sie können damit genauso arbeiten wie mit einem normalen Diagramm: Farbe, Zeitrahmen, Skalierung ändern.
Skriptezum Handeln
Zusätzlich zu Indikatoren können Sie auch Expert Advisors und Skripte verwenden, um Händlern zu helfen. Um an der zuvor besprochenen Strategie zu arbeiten, können Sie das Correlations-Skript verwenden, das es einfach macht, voneinander abhängige Instrumente zu finden. In den Einstellungen sollten Sie einstellen:
- StartTime – der Zeitraum, in dem das Programm nach korrelierten Instrumenten sucht.
- Rang - Art der Beziehung.
Wenn Sie eine direkte Beziehung zwischen Vermögenswerten finden müssen, berechnet das Programm den Pearson-Koeffizienten. Um die umgekehrte Beziehung zu bestimmen, wird der Spearman-Koeffizient berechnet. Je schwächer die Beziehung, desto näher liegt der berechnete Wert des Indikators bei „0“.
Nach dem Start des Programms wird die Beziehung für alle in der Marktübersicht angegebenen Instrumente gesucht. Der Prozess selbst kann in der linken Ecke des Bildschirms beobachtet werden. Sobald die Korrelation der Währungspaare des anderen gefunden wird, werden sie in das Terminalprotokoll geschrieben. Auch wenn seine Arbeit unterbrochen wird, werden die Aufzeichnungen gespeichert. Nach Abschluss der Arbeit wird die Correlations.txt-Datei generiert, die die Ergebnisse anzeigt. Bevor Sie das Skript ausführen, müssen Sie den Kursverlauf aller zu analysierenden Assets herunterladen.
Handelsalgorithmus
Wie wird die Korrelationsstrategie für Währungspaare in der Praxis angewendet? Zunächst müssen Sie sich für die Handelseinträge entscheiden, dh auf dem Chart die Paare finden, die am stärksten voneinander abweichen, und die Anzahl der Punkte dieser Diskrepanz berechnen. Als nächstes müssen Sie den Durchschnitt bestimmendie Bedeutung dieser Abweichungen. Sie werden verwendet, um die Korrelation von Währungspaaren zu berechnen. Beispielsweise beträgt die durchschnittliche Asset-Divergenz 80 Punkte. Das bedeutet, dass der nächste Trade eröffnet werden muss, wenn die Divergenz 70-80 Pips erreicht.
Niemand kann vorhersagen, wie sich der Markt in Zukunft entwickeln wird. Die beschriebene vorläufige Analyse hilft dabei, Handelsverluste zu vermeiden.
Die Handelsregeln lauten wie folgt. Wenn die berechnete Diskrepanz erreicht ist, sollten zwei Trades gleichzeitig eröffnet werden. Ein teurerer Vermögenswert (derjenige, der sich oben im Diagramm befindet) muss verkauft werden, und ein billiger Vermögenswert sollte gekauft werden. Sie müssen Trades verlassen, sobald sich die Charts am Nullpunkt kreuzen.
Diese Strategie kann auf Zeiträume von 5 Minuten bis zu einer Stunde angewendet werden. Je größer der Zeitunterschied, desto weniger Signale gibt es und desto größer ist der Gewinn eines Trades.
Versicherung
Diese Handelsstrategie, die auf der Korrelation von Währungspaaren basiert, beinh altet keine Verwendung von Stop-Loss oder Take-Profits. Sie können sich jedoch gegen weitere Divergenzverluste versichern, indem Sie Pending Orders verwenden. Zum Beispiel eröffnete ein Trader eine Position, um EUR/USD zu kaufen, wenn die Divergenz 80 Punkte erreicht. Die Ergebnisse der vorläufigen Analyse zeigten, dass die maximale Differenz zwischen den Paaren 110 Punkte betrug. Daher können Sie bei Erreichen einer Abweichung von 100 Punkten sofort eine ausstehende Order zum Verkauf eines Vermögenswerts eröffnen. Dasselbe sollte für das billigere Paar getan werden. Eröffnen Sie eine Order zum Kauf eines Vermögenswertes, wenn eine Divergenz von 100 Punkten erreicht wird.
Korrelation im Optionshandel
Diese Art des Handels ist "Forex" sehr ähnlich, hat aber ihre eigenen Eigenschaften.
Wenn der Korrelationskoeffizient nahe bei "+1" liegt, können Transaktionen in eine Richtung nicht abgeschlossen werden. Bei negativen Marktveränderungen erhält der Trader einen doppelten Verlust. Wenn der Wert des Koeffizienten "-1" ist, sollten Sie aus demselben Grund keine Geschäfte in verschiedene Richtungen eröffnen. Die Merkmale des Handels mit Korrelationen sollten für immer genutzt werden. Das heißt, um Risiken abzusichern, Geschäfte auf unterschiedlich ausgerichteten Positionen mit positiver Korrelation abschließen. Selbst wenn ein Instrument Verluste macht, garantiert das zweite einen profitablen Ausstieg.
Beispiel: Ein Trader hat ein Geschäft abgeschlossen, um AUD/USD zu kaufen. Der Preis begann zu fallen. In diesem Fall müssen Sie ein Geschäft mit dem korrelierten Paar NZD/USD zum Verkauf abschließen. Der Gewinn aus dem zweiten Vermögenswert deckt den Verlust aus dem ersten.
Binäre Optionen, die auf der Korrelation von Währungspaaren basieren, haben ihre eigenen Eigenschaften. Im Gegensatz zu Forex kann auf sie keine Pending Order platziert werden. Das heißt, Sie müssen die Änderungen online beobachten und die Transaktion manuell stoppen.
Das zweite Merkmal des Tradings kommt vom ersten. Wenn Sie einen Handel mit binären Optionen eröffnen, müssen Sie sofort den Zeitrahmen angeben. Daher ist es notwendig, die Handelsstrategie vorab auf einem Demokonto oder in der Charthistorie zu testen.
Zu handelnde Vermögenswerte
Im Internet findet man Tabellen, die errechnete Korrelationswerte für alle gängigen darstellenWerkzeug. Unter den Währungspaaren wird der Koeffizientenwert nahe „+1“bei AUD/USD und AUD/NZD, AUD/JPY und AUD/CHF, AUD/CAD und AUD/SGD sowie AUD/USD und NZD/USD beobachtet, GBP /USD und EUR/USD usw. Alle Vermögenswerte, die die gleiche Währung an erster oder zweiter Stelle haben, werden korreliert.
Unter den Rohstoffen ist eine positive Korrelation bei Energieträgern (ÖL und GAS) und Metallen (GOLD und SILBER) zu beobachten. Bei Aktien gilt dieses Prinzip für Aktien von Unternehmen derselben Branche (z. B. IBM und Microsoft).
Schlussfolgerung
Die Korrelation von Währungspaaren tritt auf, wenn die Bewegung von Vermögenswerten miteinander verbunden ist. Es kann unidirektional, multidirektional oder parallel sein. Jede Preisänderung basiert auf einer wirtschaftlichen Interpretation. Beim Handel an den Finanzmärkten kann die Korrelation verwendet werden, um Handelseinstiegs- und Ausstiegspunkte zu finden.
Die Essenz der Strategie, die auf Korrelation basiert, ist wie folgt: Sie müssen Geschäfte mit unidirektionalen Vermögenswerten in verschiedene Richtungen und mit multidirektionalen Vermögenswerten machen - in einem. Nur in diesem Fall können Sie doppelte Verluste vermeiden und einen Gewinn erzielen.
Hedging ist nicht erforderlich, aber jeder Trader sollte die Grundregeln des Handels kennen.
Empfohlen:
H altbarkeit von Wasserzählern: Nutzungs- und Betriebsdauer, Eichfristen, Betriebsvorschriften und Nutzungsdauer von Warm- und K altwasserzählern
Die H altbarkeit von Wasserzählern ist unterschiedlich. Es hängt von seiner Qualität, dem Zustand der Leitungen, dem Anschluss an K alt- oder Warmwasser, dem Hersteller ab. Im Durchschnitt geben die Hersteller an, dass die Geräte etwa 8-10 Jahre in Betrieb sind. In diesem Fall ist der Eigentümer verpflichtet, seine Überprüfung innerhalb der gesetzlich festgelegten Fristen durchzuführen. Wir werden Ihnen mehr darüber und einige andere Punkte im Artikel erzählen
Geld ist von der Sberbank-Karte verschwunden: was tun, wie bekomme ich es zurück? Arten von Betrug mit Bankkarten
Sberbank kümmert sich um den Schutz von Bankkarten. Aber es kann Kunden nicht zu 100 % vor den Aktivitäten von Betrügern schützen. Mitarbeiter der Bank und der Behörden stoßen regelmäßig auf Anfragen von Kunden, die mit einer Sberbank-Karte Geld verloren haben. Um kein Opfer von Betrügern zu werden, müssen Sie die Tricks moderner Betrüger kennen
Abschreibung von Arbeitskleidung bei Entlassung eines Mitarbeiters: Das Konzept der Arbeitskleidung, Inbetriebnahme, Anordnungen des Finanzministeriums und Durchführung von Entsendungen
Die Außerdienststellung von Arbeitskleidung bei Kündigung eines Mitarbeiters ist erforderlich, wenn die Verwendung von Schutzausrüstung für eine andere Fachkraft nicht möglich ist oder der ehemalige Mitarbeiter die Rückgabe verweigert hat. Dazu verwendet der Buchh alter des Unternehmens Istbuchungen, mit denen Sie die Abschreibung in der Buchh altung korrigieren können
„Automatische Zahlung“von „Tinkoff“: Wie kann ich sie deaktivieren? Die wichtigsten Möglichkeiten zum Deaktivieren des Dienstes von der Karte und zum Abbrechen der automatischen Zahlung
Die Tinkoff Bank ist seit vielen Jahren führend auf dem Finanz- und Kreditmarkt. Die hohe Popularität erklärt sich durch einfaches Design und loyale Anforderungen an potenzielle Kunden. Mit dem System können Sie die monatliche Zahlung von Krediten und Nebenkosten vergessen. Wenn sich jedoch die Daten des Dienstbenutzers geändert haben oder die Zahlungen beendet wurden, müssen Sie wissen, wie Sie die „automatische Zahlung“in der Tinkoff Bank deaktivieren, um Geld auf der Karte zu sparen
Fütterung von Schafen: Klassifizierung von Perioden und Jahreszeiten, Normen, Merkmale, Zeitplan und Empfehlungen von Tierärzten
Die richtige Ernährung ist die Grundlage der Produktivität für jedes Nutztier. Ist es möglich, Schafe durch verbesserte Fütterungsbedingungen zur Haupteinnahmequelle zu machen? Natürlich, ja. Bei richtiger Fütterung und H altung der Schafe kann der Besitzer Fleisch, Jungtiere, Wolle und Milch der Tiere verkaufen. Wenn Sie die Ernährung ausbalancieren, wird das Vieh sowohl an Gewichtszunahme als auch an erhöhter Produktivität erfreuen
