Was ist Fraktalanalyse

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Zuletzt bearbeitet: 2023-12-17 10:23

Fraktalanalyse ist eine Art künstlerische Wahrnehmung eines Objekts innerhalb der Grenzen identischer geometrischer Formen.

Zum Beispiel backt die Gastgeberin einen Kuchen im Ofen auf einem rechteckigen Backblech. Das fertige Produkt wird in identische Rechtecke geschnitten, die an die Form des gesamten Produkts erinnern. Portionsstücke haben die gleiche Farbe, den gleichen Geschmack und die gleiche Zusammensetzung wie die ganze Torte. Ein Kuchenstück und ein ganzer Kuchen sind in allem identisch. Ein geschnittener Kuchen kann als Fraktal bezeichnet werden. Weil das Ganze aus ähnlichen Teilen besteht.

Entität des Objekts

Im Börsenhandel gilt das Ähnlichkeitsprinzip. Preise von Marktinstrumenten werden in langen und kurzen Zeiträumen betrachtet und finden beispielsweise eine bemerkenswerte Ähnlichkeit im Verh alten des Charts in Minuten und Tagen.

Die Theorie der Fraktalanalyse entstand im letzten Viertel des zwanzigsten Jahrhunderts. Das neue Wort wurde von dem Mathematiker Benoit Mandelbrot in die Marktwissenschaft eingeführt. Das nervtötende Wort „Rekursion“ersetzte der Forscher durch das lateinische „Fraktal“. Ein amerikanisch-französischer Wissenschaftler gab der Finanzwelt eine Möglichkeit zu studieren, indem er Beobachtungsintervalle sequentiell aufteilte und nach Symmetrie auf langen und kurzen Bewegungsdiagrammen suchtePreise.

Verstehe die Geometrie und gewinne

Fraktal als Indikator zeigt den minimalen und maximalen Preis in einer ungeraden Anzahl von Perioden des ausgewählten Zeitintervalls. Die rationale Periodenzahl, die sich in der Praxis durchgesetzt hat, beträgt fünf.

Für eine Kombination aus 5 Kerzen wird ein Fraktal gezeichnet, wenn eine symmetrische Figur festgelegt ist:

• für das grüne "Aufwärts"-Fraktal zeigen die letzten beiden Kerzen links und rechts von der mittleren die Preise unter dem Hoch an;
• für ein rotes Down-Fraktal sollten das linke und das rechte Kerzenpaar über dem Tief stehen.

Die Anzahl der Kerzen in der Kombination kann erhöht werden. Offensichtlich bestehen bei 9 Kerzen die Kerzengruppen links und rechts aus vier Perioden.

Wenn ein Fraktal einem Preisdiagramm überlagert wird, wird es durch einen kurzen Pfeil angezeigt. Das „Up“-Fraktal zeigt den Preisanstieg bis zum Maximum im ausgewählten Zeitraum, und das „Down“-Fraktal zeigt das Minimum im gleichen Zeitintervall.

Tradingpraxis systematisierte Fraktale auf:

• Standard, wenn die mittlere Kerze das Erreichen eines Extremums anzeigt;
• nicht standardmäßig, wenn die mittlere Kerze beide Extreme widerspiegelt.

Das Erscheinen einer nicht standardmäßigen Kerze signalisiert einen Interessenkonflikt zwischen Verkäufern und Käufern. Der Markt muss sich in diesem Moment für eine der Bewegungsrichtungen entscheiden.

Anwendung der Fraktalanalyse

Das Ganze in viele ähnliche Zahlen zu zerlegen, wird in vielen Branchen verwendetWissen, wie zum Beispiel:

• math;
• Architektur;
• Wirtschaft und Finanzen;
• design.

Unser Artikel richtet sich an Leser mit Börseninteresse.

Alle Preisreihen haben die Eigenschaft der statistischen Ähnlichkeit. Minuten-, Stunden- und Tagescharts mit Fraktalen sehen gleich aus, so dass, wenn man die Markierung der Koordinatenachsen weglässt, nicht bekannt ist, welcher Zeitraum betrachtet wird.

Methoden der Fraktalanalyse

Fraktale Mathematik basierend auf dem R/S-Analysealgorithmus wird verwendet, um die Preisentwicklung eines Börsenwerts und die nachfolgende Vorhersage der Preisbewegung für beliebige Zeiträume zu beschreiben. Der dimensionslose Wert des Verhältnis der Spannweite R des beobachteten Parameters zum Standard-Delta der Beobachtungen S – Grundlage der normalisierten Analysemethode.

Sie können die Stärke des Trends auf dem Asset-Chart und das Niveau der zufälligen Price Walks schätzen, indem Sie die normalisierte Spannenanalysemethode für das Überschreiten des Werts von 0, 5 verwenden.

Der Sinn von Berechnungen und Konstruktionen besteht darin, die Farbe des Informationsrauschens des Marktes zu bestimmen. Der Algorithmus des Verfahrens beinh altet die Berechnung des Hurst-Exponenten H – ein fraktales Merkmal des analysierten Zeitraums – sowie der Rauschqualität:

• 0, 5±0, 1 – „weißes Rauschen“; Chaos der Zeit; Prognose mit niedrigem Vertrauen;
• ≧ 0, 6 - "schwarzes Rauschen"; Ordnung des Chaos; Trendstärke; Prognose mit hohem Vertrauen;
• 0, 3±0, 1 – „Rosa Rauschen“; Zone der Antipersistenz – Änderung der Richtung des Inkrementwachstums in die entgegengesetzte Richtung:Wachstum in den frühen Perioden signalisiert einen Rückgang in der Zukunft und umgekehrt, ein Abwärtstrend in der Vergangenheit erhöht die Wahrscheinlichkeit von Wachstum in der Zukunft.

Für den "manuellen" Handel sind dies zu aufwendige Konstruktionen. Um Handelsroboter zu entwickeln, ist komplexe Mathematik erforderlich.

Im Reich der Währungspaare

Auf dem Devisenmarkt ist die Fraktalanalyse des Paares angemessen und aufgrund des großen Handelsvolumens gefragt.

Natürlich variieren die Vorlieben bei der Wahl der Devisenhändler. Aber für das Studium ist es nützlich, die Diagramme beliebter Paare zu studieren:

• Euro/Dollar;
• Pfund/Dollar;
• Dollar/Yen;
• Euro/Yen;
• Australischer Dollar/USD.

Eröffnen Sie ein Demokonto bei einem beliebigen Broker, um es in die Finger zu bekommen. Schließen Sie das Handelsprogramm an und zeigen Sie die Diagramme der Währungspaare für den aktuellen Monat (Juni) auf dem Bildschirm als separate Blätter an. Beschriften Sie jedes Diagramm mit Fibonacci-Linien. Suchen Sie nach charakteristischen Mustern von fünf Candlesticks - Aufwärts- und Abwärts-Fraktale.

Euro/Yen-Überprüfung

Hier haben sich die Währungen zweier Systeme vereint - europäisch und asiatisch-pazifisch. Jede Währung hat ihre eigenen Einflussfaktoren. Die japanische Währung wird nach den Reden des japanischen Finanzministeriums, nach den Berichten der Tankan Bank und nach der Nachfrage nach in Japan hergestellten Geräten unter Berücksichtigung von Zöllen und Einfuhrquoten für nordamerikanische Verbraucher gehandelt.

Obwohl die Liste der Faktoren, die den Euro-Wechselkurs beeinflussen, eine halbe Seite einnehmen wird, ist die Währung der Alten Welt eine ziemlich machtbasierte Währungseinheit."Japanisch" dagegen macht scharfe Bewegungen.

Erhebliche Veränderungen des Yen in kurzen Handelsperioden stellen ein erhöhtes Risiko dar, da der Kurs eine Genauigkeit von zwei Dezimalstellen hat. Zum Vergleich: Die Bindung zum Rubel hat eine Genauigkeit von drei Stellen hinter dem Komma, in Verbindung mit dem Schweizer Franken erreicht sie fünf Stellen hinter dem Komma.

Aber die Volatilität des Yen im Laufe des Tages macht den Handel mit dem Euro-Yen-Paar profitabel. Die produktivste Betriebszeit für dieses Tandem ist von 9.00 bis 10.00 Uhr Moskauer Zeit. Sowohl asiatische als auch europäische Plattformen sind zu dieser Zeit geöffnet. Wenn Sie einen Kauf- oder Verkaufsauftrag erteilen, sollten Sie den Stop-Loss nicht vergessen. In der Handelspraxis des Paares wurde während einer Handelssitzung ein Fall einer Preisänderung von 600 Punkten verzeichnet. Kümmern Sie sich um die Anzahlung - setzen Sie Grenzen für eine starke Änderung des Kurses.

Also, Euro/Yen. Zur Veranschaulichung - ein Bildschirm für den 26. Juni. Stündlicher Zeitrahmen. Schlüsselniveaus: 125,87, 125,54, 125,07, 124,71, 124,06, 123,81 und 123,40. Das Paar bildet seit dem 15. Juni einen lokalen Aufwärtstrend.

Im Falle eines Unterschreitens des Niveaus von 125,07 wird sich der Preis im Bereich von 124,54 – 125,87 konsolidieren, was oben nicht sichtbar ist.

Wenn der Kurs auf 124,06 fällt, ist eine tiefe Korrektur möglich, wenn im Bereich von 123,81 – 123,40 gehandelt wird. Tiefer ist noch nicht sichtbar.

Vor- und Nachteile

Der Vorteil der fraktalen Marktanalyse liegt in ihrer Anwendbarkeit auf jedes Instrument:

• Aktien und Anleihen;
• Waren;
• Währungen;
• Futures.

Sie können in jedem beliebigen Zeitintervall suchen und aufteilen. Aber die Genauigkeit der Vorhersage nimmt mit abnehmendem Zeitraum ab: Die Vorhersage auf Tagescharts ist viel genauer als auf Fünf-Minuten-Charts.

Der Nachteil ist, dass der Indikator hinterherhinkt. Ein Fraktal wird erst nach dem Erscheinen einer Kerze nach dem Minimum oder Maximum gebildet. Das heißt, die falsche Reaktion auf die Volatilität ist möglich. Die fraktale Methode eignet sich am besten für lange Zeiträume, in denen unvermeidliche Pullbacks für den Spieler nicht kritisch sind. Sie können die Anpassung verwenden, um Ihre eigenen Lautstärken zu ändern. In kurzen Abständen müssen Sie Zahlen in Kombination mit anderen Methoden zur Erstellung einer Prognose verwenden.

Apokryphen der Vorfahren und Gefährten

Trader-Anfänger sollten die wichtigsten Bücher über technische Analyse lesen.

An erster Stelle auf der Liste steht „(Un)obedient Markets: A Fractal Revolution in Finance“der Mathematiker Mandelbrot B. und Hudson R. Dies ist das ABC der fraktalen Analyse von Finanzmärkten. Es ist notwendig, die vereinfachten Formen des alltäglichen Handelsjargons für eine Weile zu vergessen. Wunderschön, stellenweise sogar mit Vignetten, Sätzen, erklärt der Autor ausführlich, was und warum, wo und warum von der Theorie in die Praxis des Spiels verlagert wird.

Nachdem Sie sich mit den Grundlagen der Erkennung von Fraktalen auf dem Preischart eines Börseninstruments vertraut gemacht haben, sollten Sie sich um die psychologische Komponente des Handels kümmern. Ein zweites Buch mit dem Titel How to Buy Low and Sell High: A Guide for the Smart Investor wird helfen. Schriftsteller Nyman E. Ihnen sagen, wie Sie dem Druck der Marktmasse widerstehen können; wie man durch eine nüchterne Kontrolle der eigenen Meinung die Wahrscheinlichkeit eines positiven Ergebnisses erhöht; wie man aus der Armut herauskommt und die ganze Sicherheit der Familie behält.

Der dritte Leitfaden für Händler heißt Trading Chaos. Steigerung der Gewinne durch technische Analysemethoden“der viel zitierten Trader Williams B. und Gregory-Williams J. Das Buch beweist, dass Chaos die größte Ordnung in einem komplexen System ist, einschließlich der Marktrealität.

Zum Abschied von den geduldigen Lesern sei noch hinzugefügt: Die Mathematik ist das Oberhaupt der ganzen Weltordnung. Nach Fibonacci-Levels, Elliott-Wellen und Mandelbrot-Fraktalen werden junge aufgeklärte Köpfe mehr als eine Theorie für den Raum der Schwellenländer entwickeln.